RRI.CO.ID, Semarang – Tim peneliti Universitas Diponegoro (Undip) bersama Zonguldak Bülent Ecevit University, Türkiye, berhasil mengembangkan model matematika yang mampu memprediksi dinamika simpanan dan kredit perbankan Indonesia. Model tersebut diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi regulator dan perbankan dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap stabilitas sektor keuangan.

Hasil penelitian yang dipimpin dosen Departemen Matematika Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip, Dr. Moch. Fandi Ansori, S.Si., M.Si., itu telah dipublikasikan dalam jurnal internasional International Journal of Financial Studies terbitan MDPI, Swiss pada Juli 2026. Penelitian itu menawarkan pendekatan baru dalam memetakan hubungan antara likuiditas bank, kepercayaan nasabah, dan penyaluran kredit.

Menurut Fandi, model tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mempertimbangkan pengaruh kondisi likuiditas terhadap perilaku nasabah dalam menarik dana dari bank. Semakin baik likuiditas bank, tingkat kepercayaan nasabah meningkat sehingga tekanan penarikan dana dapat berkurang.

"Ketika bank memiliki aset likuid yang memadai, kepercayaan nasabah meningkat sehingga tekanan penarikan dana berkurang. Di sisi lain, likuiditas yang sama juga menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan kredit, model kami menangkap dualitas peran likuiditas ini secara matematis," jelas Fandi dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2026.

Model tersebut dikembangkan menggunakan data bulanan perbankan Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Oktober 2021 hingga Juni 2025. Data yang dianalisis meliputi dana pihak ketiga, penyaluran kredit, ekuitas, hingga rasio kredit bermasalah (NPL), dengan sejumlah parameter mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Hasil pengujian menunjukkan model memiliki tingkat akurasi tinggi dengan tingkat kesalahan di bawah satu persen. Penelitian juga menemukan, kenaikan giro wajib minimum berpotensi menekan penyaluran kredit karena sebagian dana harus disimpan sebagai cadangan, sedangkan perubahan rasio kecukupan modal turut memengaruhi kemampuan bank menyalurkan kredit.

Selain mampu memprediksi kondisi perbankan, model tersebut juga digunakan untuk menyusun simulasi kebijakan optimal bagi regulator dalam menjaga rasio kredit terhadap simpanan (loan-to-deposit ratio/LDR) dan likuiditas perbankan tetap berada pada kisaran yang diharapkan. Simulasi menunjukkan kebijakan yang tepat mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan ketahanan likuiditas.

Tim peneliti berharap hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kuantitatif bagi regulator maupun industri perbankan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif di tengah ketidakpastian ekonomi. Ke depan, model akan terus dikembangkan dengan memasukkan dinamika permodalan bank, hubungan antarbank, serta variabel makroekonomi dan risiko sistemik agar hasil prediksinya semakin komprehensif.